Risque Amundi Volatility Risk Premia IC

Fonds

FR0010144568

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 926,21 ^EUR	+0,01%		-0,03%	-2,43%

Mois en cours	-0,07%
1 mois	-0,53%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	4.27 %	4.98 %	4.3 %
Max DrawDown	-2.09 %	-3.38 %	-9.25 %
Écart type	4.27 %	4.98 %	4.3 %
Sharpe ratio	0.18 %	-0.2 %	-0.57 %
Sortino ratio	-0.43 %	-0.03 %	-0.65 %
Prix Moyen	0.23 %	0.15 %	-0.04 %

Frais

Gestion

0.7%

Courants

15%

Investissement Minimum

5 EUR

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion est d'offrir un rendement positif dans n'importe quelle condition de marché (stratégie de performance absolue). Plus particulièrement, le fonds cherche à surperformer (après déduction des commissions applicables) l'indice EURSTR (capitalisé quotidiennement) suivant une exposition maîtrisée aux risques. Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion met en place des stratégies qui s'exposent à la volatilité de différentes classes d'actif (actions, taux d'intérêt et devises) au travers d'instruments dérivés listés tout en couvrant en permanence les risques de direction des marchés sous-jacents. La portion des actifs non utilisée pour la mise en place de l'exposition souhaitée à la volatilité est investie dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations ou autres titres de créance court terme (jusqu'à 100 %).