Les trois principaux indices américains étaient en baisse, les valeurs dynamiques sensibles aux taux d'intérêt pesant plus lourdement sur le Nasdaq, à forte composante technologique.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont poursuivi leurs gains récents.
Le rapport du département du commerce sur les ventes au détail de décembre a dressé le portrait d'un consommateur en bonne santé - responsable d'environ 70 % de l'économie américaine - qui a su résister à la double tempête d'une inflation galopante et d'une politique monétaire restrictive.
"Nous avons appris que le consommateur américain continuait d'être en bonne santé, mais cela a renforcé l'inquiétude quant à la possibilité que la première baisse de taux de la Fed soit repoussée de mars à mai", a déclaré Ryan Detrick, stratégiste en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Les rendements augmentent également en raison des chiffres élevés des ventes au détail, ce qui accroît les inquiétudes à court terme."
À la dernière minute, les marchés financiers évaluent à 53,8 % la probabilité que la Fed réduise son taux directeur de 25 points de base en mars, contre 63,1 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 138,29 points, soit 0,37 %, à 37 222,83, le S&P 500 33,89 points, soit 0,71 %, à 4 732,09 et le Nasdaq Composite 123,61 points, soit 0,83 %, à 14 820,74.
Les actions européennes ont terminé en forte baisse, perdant 1,1 %, les commentaires optimistes des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ayant réduit les espoirs de réduction des taux et les données économiques décevantes de la Chine ayant freiné l'appétit des investisseurs pour le risque.
"Lorsque la deuxième économie mondiale déçoit à nouveau en termes de croissance du PIB, cela ne fait qu'ajouter à la nervosité mondiale", a ajouté M. Detrick. "La faiblesse de la Chine risque de se répercuter davantage sur l'Europe que sur les États-Unis.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,13 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 1,00 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 2,13 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 2,27 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,40 %.
Les rendements des bons du Trésor américain ont été poussés à la hausse par la publication de ventes au détail étonnamment fortes, combinée à une hausse inattendue de l'inflation au Royaume-Uni.
Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 9/32 pour atteindre un rendement de 4,098%, contre 4,066% mardi.
L'obligation à 30 ans a baissé de 2/32 pour atteindre un rendement de 4,3081%, contre 4,305% mardi.
Le dollar a progressé, touchant un nouveau plus haut d'un mois contre un panier de devises mondiales après que le rapport solide sur les ventes au détail ait suggéré la résilience de l'économie américaine, réduisant les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en mars.
La faiblesse des données économiques chinoises a également soutenu la monnaie refuge.
L'indice du dollar a augmenté de 0,08 %, l'euro de 0,01 % à 1,0875 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,65 % par rapport au billet vert, à 148,20 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2682 dollar, en hausse de 0,36 % sur la journée.
Les prix du brut américain se sont inversés pour s'établir à un niveau plus élevé après que les inquiétudes sur l'offre découlant des tensions qui couvent au Moyen-Orient aient été compensées par des inquiétudes sur la demande à la suite d'un rapport sur le PIB de la Chine qui s'est avéré plus faible que prévu.
Le pétrole brut américain a augmenté de 0,22% pour s'établir à 72,56 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 77,88 dollars le baril, en baisse de 0,52% sur la journée.
Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'un mois en raison de l'affaiblissement des attentes d'une réduction des taux d'intérêt en mars.
L'or au comptant a chuté de 1,1 % à 2 005,79 dollars l'once.
