Société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 euros Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S. PARIS
RAPPORT
SUR LES RISQUES
PILIER 3 30.09.2022
SOMMAIRE
2.2 | Expositions pondérées et exigences de fonds propres | 6 | |
2.3 | Ratio de levier | 7 | |
2.4 | Ratio de conglomérat financier | 7 | |
2.5 | Informations quantitatives complémentaires sur le capital et l'adéquation des fonds propres | 8 | |
3 | RISQUE DE CREDIT | 9 | |
3.1 | Informations quantitatives | 9 | |
3.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit | 11 | |
4 | RISQUE DE CONTREPARTIE | 12 | |
4.1 | Informations quantitatives | 12 | |
5 | RISQUE DE MARCHÉ | 13 | |
5.1 | Evolution de la VaR de trading | 13 | |
5.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de marché | 14 | |
6 | RISQUE DE LIQUIDITÉ | 15 | |
6.1 | Réserve de liquidité | 15 | |
6.2 | Ratios réglementaires | 15 | |
7 | ANNEXES | 18 | |
7.1 | Index des tableaux du Rapport sur les risques | 18 |
1 CHIFFRES CLÉS
Les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après prennent en compte les dispositions transitoires relatives à l'introduction de la norme IFRS 9, et ce sur tout l'historique considéré.
TABLEAU 1 : INDICATEURS CLES (KM1)
(En M EUR) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | ||
FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS) | |||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 47 614 | 47 254 | 48 211 | 49 835 | 47 752 | |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 57 053 | 56 024 | 56 443 | 57 907 | 55 620 | |
3 | Fonds propres totaux | 69 444 | 67 835 | 66 990 | 68 487 | 66 432 | |
EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA) | |||||||
4 | Montant total de RWA | 371 645 | 367 637 | 376 636 | 363 371 | 363 508 | |
RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | |||||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | |||||||
5 | (%) | 12,81% | 12,85% | 12,80% | 13,71% | 13,14% | |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 15,35% | 15,24% | 14,99% | 15,94% | 15,30% | |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 18,69% | 18,45% | 17,79% | 18,85% | 18,28% | |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE | |||||||
LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | |||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires | |||||||
pour faire face aux risques autres que le risque | |||||||
EU 7a | de levier excessif (%) | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 1,75% | 1,75% | |
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 | |||||||
EU 7b | (%) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 0,98% | 0,98% | |
dont à satisfaire avec des fonds propres de | |||||||
EU 7c | catégorie 1 (%) | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,31% | 1,31% | |
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 10,12% | 10,12% | 10,12% | 9,75% | 9,75% | |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE | |||||||
RWA) | |||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
Coussin de conservation découlant du risque | |||||||
macroprudentiel ou systémique constaté au | |||||||
EU 8a | niveau d'un État membre (%) | - | - | - | - | - | |
Coussin de fonds propres contracyclique | |||||||
9 | spécifique à l'établissement (%) | 0,08% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | |
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | - | - | - | - | - | |
Coussin pour les établissements d'importance | |||||||
10 | systémique mondiale (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
Coussin pour les autres établissements | |||||||
EU 10a | d'importance systémique (%) | - | - | - | - | - | |
11 | Exigence globale de coussin (%) | 3,58% | 3,55% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 13,70% | 13,67% | 13,66% | 13,29% | 13,29% | |
Fonds propres CET1 disponibles après le | |||||||
respect des exigences totales de fonds propres | |||||||
12 | SREP (%) | 7,12% | 7,16% | 7,11% | 8,23% | 7,65% | |
RATIO DE LEVIER | |||||||
13 | Mesure de l'exposition totale(1) | 1 392 918 | 1 382 334 | 1 319 813 | 1 189 253 | 1 263 831 | |
14 | Ratio de levier (%) | 4,10% | 4,05% | 4,28% | 4,87% | 4,40% | |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN | |||||||
POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE) | |||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires | |||||||
EU 14a | pour faire face au risque de levier excessif (%) | - | - | - | - | - | |
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 | |||||||
EU 14b | (%) | - | - | - | - | - | |
EU 14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(2) | 3,00% | 3,00% | 3,09% | 3,09% | 3,09% |
EXIGENCE DE COUSSIN LIE AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE
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LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)
EU 14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | - | - | - | - | - |
EU 14e | Exigence de ratio de levier globale (%)(2) | 3,00% | 3,00% | 3,09% | 3,09% | 3,09% |
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | ||||||
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux | ||||||
15 | (valeur pondérée - moyenne) | 242 177 | 238 136 | 235 333 | 229 464 | 228 704 |
EU 16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 434 078 | 420 815 | 409 590 | 395 120 | 380 694 |
EU 16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 258 705 | 245 812 | 235 158 | 226 434 | 218 257 |
Sorties de trésorerie nettes totales (valeur | ||||||
16 | ajustée) | 175 377 | 175 003 | 174 432 | 168 687 | 162 438 |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 138,05% | 136,00% | 134,72% | 135,95% | 141,15% |
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET | ||||||
18 | Financement stable disponible total | 617 615 | 615 879 | 629 042 | 619 442 | 598 266 |
19 | Financement stable requis total | 548 457 | 549 492 | 561 828 | 561 043 | 567 222 |
20 | Ratio NSFR (%) | 112,61% | 112,08% | 111,96% | 110,41% | 105,47% |
(1) La mesure de l'exposition de levier tenait compte, jusqu'au 31 mars 2022 inclus, de l'option d'exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne. Ce n'est plus le cas au 30 juin 2022.
(2) L'exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale était de 3,09% (rehaussement de l'exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l'exemption banques centrales susmentionnée) jusqu'au 31 mars 2022 inclus. Au 30 juin et 30 septembre 2022, elle revient à 3%.
TABLEAU 2 : TLAC - INDICATEURS CLES (KM2)
TLAC | ||||||
(En M EUR) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | |
FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ELIGIBLES, RATIOS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS(1) | ||||||
1 | Fonds propres et instruments de dettes éligibles | 119 337 | 116 539 | 114 436 | 113 098 | 107 817 |
Montant total d'expositions pondérées (RWA) du | ||||||
2 | Groupe | 371 645 | 367 637 | 376 636 | 363 371 | 363 508 |
Fonds propres et instruments de dettes | ||||||
3 | éligibles en pourcentage des RWA | 32,11% | 31,70% | 30,38% | 31,12% | 29,66% |
Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de | ||||||
4 | levier | 1 392 918 | 1 382 334 | 1 319 813 | 1 189 253 | 1 263 831 |
Fonds propres et instruments de dettes | ||||||
éligibles en pourcentage de l'exposition de | ||||||
5 | levier | 8,57% | 8,43% | 8,67% | 9,51% | 8,53% |
Application de l'exemption prévue par le | ||||||
règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter, | ||||||
6a | paragraphe 4 | Non | Non | Non | Non | Non |
En cas d'application du paragraphe 3 de l'article | ||||||
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant | ||||||
total des dettes senior préférées éligibles au | ||||||
6b | ratio TLAC | 9 287 | 9 023 | 7 114 | 6 921 | 5 571 |
En cas d'application du paragraphe 3 de l'article | ||||||
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des | ||||||
dettes senior préférées utilisées dans le calcul | ||||||
6c | du ratio TLAC | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
(1) Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l'historique considéré.
Au 30 septembre 2022, le ratio TLAC du Groupe s'élève à 32,11% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l'option des dettes senior préférées éligibles dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 29,61% sans prise en compte de cette option). Le Groupe est ainsi au-dessus du niveau minimal d'exigence réglementaire qui est de 21,55%.
Le ratio TLAC du Groupe s'élève à 8,57% de l'exposition de levier ; l'exigence minimale réglementaire est de 6,75%.
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2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES
2.1 FONDS PROPRES
TABLEAU 3 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE (1)
(En M EUR) | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
Capitaux propres part du Groupe | 66 311 | 65 067 |
Titres super subordonnés (TSS) | (9 350) | (8 003) |
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | (0) | (0) |
Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI | 56 961 | 57 064 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 4 760 | 4 762 |
Immobilisations incorporelles | (1 973) | (1 828) |
Écarts d'acquisitions | (3 460) | (3 408) |
Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI | (1 325) | (2 345) |
Déductions et retraitements prudentiels | (7 349) | (4 410) |
TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1 | 47 614 | 49 835 |
Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence | 9 350 | 8 003 |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 1 | 229 | 206 |
Déductions Additional Tier 1 | (140) | (137) |
TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1 | 57 053 | 57 907 |
Instruments Tier 2 | 13 595 | 11 820 |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 2 | 260 | 287 |
Déductions Tier 2 | (1 464) | (1 527) |
Fonds propres globaux | 69 444 | 68 487 |
TOTAL DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES | 371 646 | 363 371 |
Expositions pondérées au titre des risques de crédit et de contrepartie | 310 696 | 304 922 |
Expositions pondérées au titre du risque de marché | 15 324 | 11 643 |
Expositions pondérées au titre du risque opérationnel | 45 626 | 46 806 |
Ratios de solvabilité | ||
Ratio Common Equity Tier 1 | 12,81% | 13,71% |
Ratio Tier 1 | 15,35% | 15,94% |
Ratio Global | 18,69% | 18,85% |
- Ratios établis selon les règles CRR2/CRD5 publiées en juin 2019, incluant le compromis danois pour les activités d'assurance, et prenant en compte le phasage au titre d'IFRS 9 (ratio CET1 au 30 septembre 2022 de 12,9% sans phasage, soit un effet phasage de +15 pb).
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