Cours SG/CALL/S&P 500/6000/0.005/20.12.24

Warrant

2R82S

DE000SW7SZX7

Marché Fermé - Euronext Paris 18:30:01 15/05/2024
0,175 EUR +29,63% Graphique intraday de SG/CALL/S&P 500/6000/0.005/20.12.24
Mois en cours+66,67%

Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCoursEmetteur
CALL
CALL 4 800 21/06/2024 9.99x 0.981 100

4,785 EUR

Société Générale
CALL
CALL 5 200 21/06/2024 25.85x 0.741 100

1,405 EUR

Société Générale
CALL
CALL 4 800 20/09/2024 7.99x 0.912 100

5,55 EUR

Société Générale
CALL
CALL 5 000 21/06/2024 14.91x 0.923 100

3,015 EUR

Société Générale
CALL
CALL 5 200 20/09/2024 13.77x 0.7 100

2,485 EUR

Société Générale
CALL
CALL 4 400 21/06/2024 0 200

4,205 EUR

Société Générale
CALL
CALL 4 600 21/06/2024 0 200

3,295 EUR

Société Générale
CALL
CALL 4 800 21/06/2024 10.17x 0.997 200

2,385 EUR

Société Générale
CALL
CALL 5 000 21/06/2024 15.3x 0.94 200

1,505 EUR

Société Générale
CALL
CALL 5 000 20/12/2024 8.24x 0.81 200

2,395 EUR

Société Générale
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Graphique S&P 500
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15/05/24 0,175 +29,63%
14/05/24 0,135 0,00%
13/05/24 0,135 0,00%
10/05/24 0,135 0,00%
09/05/24 0,135 0,00%

Temps réel Euronext Paris

Dernière mise à jour Le 15 mai 2024 à 18:30

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Données statiques

Type de produitWarrants
SensCALL
Sous-jacent S&P 500
EmetteurLogo Emetteur Société Générale Société Générale
Mnemo 2R82S
ISINDE000SW7SZX7
Date d'émission 15/03/2024
Prix d'exercice 6 000 PTS
Maturité 20/12/2024 (219 Jours)
Parité 200 : 1
Cours d'émission 0,22
Volume d'émission N/A
Mode remboursement règlement en espèces
Devise EUR

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 0,305
Plus bas depuis émission 0,085
Delta0.16x
Elasticité 22,34
Premium14.04x
Gearing139.15x
Moneyness 0,8825
Distance Prix d'exercice 691,9 PTS
Distance Prix d'ex. %+11,53%
Spread 0,01
Spread %5,56%
Valeur théorique 0,1750
Volatilité implicite 11,42 %
Probabilité de perte totale 86,01 %
Valeur intrinsèque 0,000000
Valeur temps 0,1750
Break even 6 038,05 €
Theta-0.01x
Vega0.05x
Rhô0.02x
  1. Bourse
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