Société anonyme au capital de 1 010 261 206,25 euros Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S. PARIS

RAPPORT

SUR LES RISQUES

PILIER 3 31.03.2023

SOMMAIRE

1

CHIFFRES CLÉS

3

2

GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES

5

2.1

Fonds propres

5

2.2

Expositions pondérées et exigences de fonds propres

6

2.3

Ratio de levier

7

2.4

Ratio de conglomérat financier

7

2.5

Informations quantitatives complémentaires sur le capital et l'adéquation des fonds propres

8

3

RISQUE DE CREDIT

9

3.1

Informations quantitatives

9

3.2

Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit

11

4

RISQUE DE CONTREPARTIE

12

4.1

Informations quantitatives

12

5

RISQUE DE MARCHÉ

13

5.1

Evolution de la VaR de trading

13

5.2

Informations quantitatives complémentaires sur le risque de marché

14

6

RISQUE DE LIQUIDITÉ

15

6.1

Réserve de liquidité

15

6.2

Ratios réglementaires

15

7

ANNEXES

18

7.1

Index des tableaux du Rapport sur les risques

18

1 CHIFFRES CLÉS

Les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après prennent en compte les dispositions transitoires relatives à l'introduction de la norme IFRS 9, et ce sur tout l'historique considéré.

TABLEAU 1 : INDICATEURS CLES (KM1)

(En M EUR)

31.03.2023

31.12.2022

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

48 333

48 639

47 614

47 254

48 211

2

Fonds propres de catégorie 1

59 262

58 727

57 053

56 024

56 443

3

Fonds propres totaux

69 398

69 724

69 444

67 835

66 990

EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA)

4

Montant total de RWA

361 043

360 465

371 645

367 637

376 636

RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

5

(%)

13,39%

13,49%

12,81%

12,85%

12,80%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

16,41%

16,29%

15,35%

15,24%

14,99%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

19,22%

19,34%

18,69%

18,45%

17,79%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE

LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

Exigences de fonds propres supplémentaires

pour faire face aux risques autres que le risque

EU 7a

de levier excessif (%)

2,14%

2,12%

2,12%

2,12%

2,12%

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1

EU 7b

(%)

1,20%

1,19%

1,19%

1,19%

1,19%

dont à satisfaire avec des fonds propres de

EU 7c

catégorie 1 (%)

1,60%

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

10,14%

10,12%

10,12%

10,12%

10,12%

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE

RWA)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Coussin de conservation découlant du risque

macroprudentiel ou systémique constaté au

EU 8a

niveau d'un État membre (%)

-

-

-

-

-

Coussin de fonds propres contracyclique

9

spécifique à l'établissement (%)

0,23%

0,16%

0,08%

0,05%

0,04%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

-

-

-

-

-

Coussin pour les établissements d'importance

10

systémique mondiale (%)

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Coussin pour les autres établissements

EU 10a

d'importance systémique (%)

-

-

-

-

-

11

Exigence globale de coussin (%)

3,73%

3,66%

3,58%

3,55%

3,54%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

13,87%

13,78%

13,70%

13,67%

13,66%

Fonds propres CET1 disponibles après le

respect des exigences totales de fonds propres

12

SREP (%)

7,68%

7,80%

7,12%

7,16%

7,11%

RATIO DE LEVIER

13

Mesure de l'exposition totale(1)

1 435 255

1 344 870

1 392 918

1 382 334

1 319 813

14

Ratio de levier (%)

4,13%

4,37%

4,10%

4,05%

4,28%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN

POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)

Exigences de fonds propres supplémentaires

EU 14a

pour faire face au risque de levier excessif (%)

-

-

-

-

-

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1

EU 14b

(%)

-

-

-

-

-

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(2)

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,09%

EXIGENCE DE COUSSIN LIE AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE

3

LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

-

-

-

-

-

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)(2)

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,09%

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux

15

(valeur pondérée - moyenne)

251 709

246 749

242 177

238 136

235 333

EU 16a

Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale

428 006

437 050

434 078

420 815

409 590

EU 16b

Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale

259 253

262 381

258 705

245 812

235 158

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur

16

ajustée)

168 752

174 670

175 377

175 003

174 432

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

149,63%

141,41%

138,05%

136,00%

134,72%

RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

18

Financement stable disponible total

621 713

617 491

617 615

615 879

629 042

19

Financement stable requis total

542 352

543 549

548 457

549 492

561 828

20

Ratio NSFR (%)

114,63%

113,60%

112,61%

112,08%

111,96%

(1) L'exigence de fonds propres applicable au groupe Société Générale au titre du Pilier 2 s'élève à 2,12% (dont 1,19% en CET1) jusqu'au 31/12/2022, portant l'exigence de fonds propres SREP totale à 10,12%.

(2) La mesure de l'exposition de levier tient compte, sur tout l'historique considéré, de l'option d'exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne.

(3) L'exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l'exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l'exemption banques centrales susmentionnée) jusqu'au 31/03/2022, puis est de 3% à compter du 30/06/2022.

TABLEAU 2 : TLAC - INDICATEURS CLES (KM2)

TLAC

(En M EUR)

31.03.2023

31.12.2022

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ELIGIBLES, RATIOS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS (1)

1

Fonds propres et instruments de dettes éligibles

121 022

121 249

119 337

116 539

114 436

Montant total d'expositions pondérées (RWA) du

2

Groupe

361 043

360 465

371 645

367 637

376 636

Fonds propres et instruments de dettes

3

éligibles en pourcentage des RWA

33,52%

33,64%

32,11%

31,70%

30,38%

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de

4

levier

1 435 255

1 344 870

1 392 918

1 382 334

1 319 813

Fonds propres et instruments de dettes

éligibles en pourcentage de l'exposition de

5

levier

8,43%

9,02%

8,57%

8,43%

8,67%

Application de l'exemption prévue par le

règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter,

6a

paragraphe 4

Non

Non

Non

Non

Non

En cas d'application du paragraphe 3 de l'article

72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant

total des dettes senior préférées éligibles au

6b

ratio TLAC

12 637

11 430

9 287

9 023

7 114

En cas d'application du paragraphe 3 de l'article

72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des

dettes senior préférées utilisées dans le calcul

6c

du ratio TLAC

85,40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(1) Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l'historique considéré.

Le Groupe présente, au 31 mars 2023, un ratio TLAC de 33,52% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l'option des dettes senior préférées dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 34,12% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 21,73%, et de 8,43% de l'exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6,75%.

4

2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES

2.1 FONDS PROPRES

TABLEAU 3 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE (1)

(En M EUR)

31.03.2023

31.12.2022

Capitaux propres part du Groupe

68 747

66 451

Titres super subordonnés (TSS)

(10 823)

(10 017)

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

(0)

(0)

Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI

57 924

56 434

Participations ne donnant pas le contrôle

5 473

5 207

Immobilisations incorporelles

(2 116)

(2 161)

Écarts d'acquisitions

(3 471)

(3 478)

Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI

(1 983)

(1 879)

Déductions et retraitements prudentiels

(7 494)

(5 484)

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1

48 333

48 639

Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence

10 823

10 017

Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

224

209

Déductions Additional Tier 1

(118)

(138)

TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1

59 262

58 727

Instruments Tier 2

11 702

12 549

Autres fonds propres additionnels de catégorie 2

251

238

Déductions Tier 2

(1 817)

(1 790)

Fonds propres globaux

69 398

69 724

TOTAL DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES

361 043

360 464

Expositions pondérées au titre des risques de crédit et de contrepartie

302 343

300 694

Expositions pondérées au titre du risque de marché

12 677

13 747

Expositions pondérées au titre du risque opérationnel

46 023

46 023

Ratios de solvabilité

Ratio Common Equity Tier 1

13,39%

13,49%

Ratio Tier 1

16,41%

16,29%

Ratio Global

19,22%

19,34%

  1. Ratios établis selon les règles CRR2/CRD5 publiées en juin 2019, incluant le compromis danois pour les activités d'assurance, et prenant en compte le phasage au titre d'IFRS 9 (ratio CET1 au 31 décembre 2022 de 13,34% sans phasage, soit un effet phasage de +17 pb) et les effets des mesures transitoires Covid-19 prises par la BCE et prenant fin au 31 décembre 2022.

5

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Société Générale SA published this content on 22 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2023 14:29:08 UTC.