Société anonyme au capital de 1 010 261 206,25 euros Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S. PARIS
RAPPORT
SUR LES RISQUES
PILIER 3 31.03.2023
SOMMAIRE
2.2 | Expositions pondérées et exigences de fonds propres | 6 | |
2.3 | Ratio de levier | 7 | |
2.4 | Ratio de conglomérat financier | 7 | |
2.5 | Informations quantitatives complémentaires sur le capital et l'adéquation des fonds propres | 8 | |
3 | RISQUE DE CREDIT | 9 | |
3.1 | Informations quantitatives | 9 | |
3.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit | 11 | |
4 | RISQUE DE CONTREPARTIE | 12 | |
4.1 | Informations quantitatives | 12 | |
5 | RISQUE DE MARCHÉ | 13 | |
5.1 | Evolution de la VaR de trading | 13 | |
5.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de marché | 14 | |
6 | RISQUE DE LIQUIDITÉ | 15 | |
6.1 | Réserve de liquidité | 15 | |
6.2 | Ratios réglementaires | 15 | |
7 | ANNEXES | 18 | |
7.1 | Index des tableaux du Rapport sur les risques | 18 |
1 CHIFFRES CLÉS
Les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après prennent en compte les dispositions transitoires relatives à l'introduction de la norme IFRS 9, et ce sur tout l'historique considéré.
TABLEAU 1 : INDICATEURS CLES (KM1)
(En M EUR) | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | ||||
FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS) | |||||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 48 333 | 48 639 | 47 614 | 47 254 | 48 211 | |||
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 59 262 | 58 727 | 57 053 | 56 024 | 56 443 | |||
3 | Fonds propres totaux | 69 398 | 69 724 | 69 444 | 67 835 | 66 990 | |||
EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA) | |||||||||
4 | Montant total de RWA | 361 043 | 360 465 | 371 645 | 367 637 | 376 636 | |||
RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | |||||||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | |||||||||
5 | (%) | 13,39% | 13,49% | 12,81% | 12,85% | 12,80% | |||
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 16,41% | 16,29% | 15,35% | 15,24% | 14,99% | |||
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 19,22% | 19,34% | 18,69% | 18,45% | 17,79% | |||
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE | |||||||||
LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | |||||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires | |||||||||
pour faire face aux risques autres que le risque | |||||||||
EU 7a | de levier excessif (%) | 2,14% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | |||
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 | |||||||||
EU 7b | (%) | 1,20% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | |||
dont à satisfaire avec des fonds propres de | |||||||||
EU 7c | catégorie 1 (%) | 1,60% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | |||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 10,14% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | |||
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE | |||||||||
RWA) | |||||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |||
Coussin de conservation découlant du risque | |||||||||
macroprudentiel ou systémique constaté au | |||||||||
EU 8a | niveau d'un État membre (%) | - | - | - | - | - | |||
Coussin de fonds propres contracyclique | |||||||||
9 | spécifique à l'établissement (%) | 0,23% | 0,16% | 0,08% | 0,05% | 0,04% | |||
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | - | - | - | - | - | |||
Coussin pour les établissements d'importance | |||||||||
10 | systémique mondiale (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |||
Coussin pour les autres établissements | |||||||||
EU 10a | d'importance systémique (%) | - | - | - | - | - | |||
11 | Exigence globale de coussin (%) | 3,73% | 3,66% | 3,58% | 3,55% | 3,54% | |||
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 13,87% | 13,78% | 13,70% | 13,67% | 13,66% | |||
Fonds propres CET1 disponibles après le | |||||||||
respect des exigences totales de fonds propres | |||||||||
12 | SREP (%) | 7,68% | 7,80% | 7,12% | 7,16% | 7,11% | |||
RATIO DE LEVIER | |||||||||
13 | Mesure de l'exposition totale(1) | 1 435 255 | 1 344 870 | 1 392 918 | 1 382 334 | 1 319 813 | |||
14 | Ratio de levier (%) | 4,13% | 4,37% | 4,10% | 4,05% | 4,28% | |||
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN | |||||||||
POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE) | |||||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires | |||||||||
EU 14a | pour faire face au risque de levier excessif (%) | - | - | - | - | - | |||
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 | |||||||||
EU 14b | (%) | - | - | - | - | - | |||
EU 14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(2) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,09% |
EXIGENCE DE COUSSIN LIE AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE
3
LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)
EU 14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | - | - | - | - | - | |
EU 14e | Exigence de ratio de levier globale (%)(2) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,09% | |
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | |||||||
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux | |||||||
15 | (valeur pondérée - moyenne) | 251 709 | 246 749 | 242 177 | 238 136 | 235 333 | |
EU 16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 428 006 | 437 050 | 434 078 | 420 815 | 409 590 | |
EU 16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 259 253 | 262 381 | 258 705 | 245 812 | 235 158 | |
Sorties de trésorerie nettes totales (valeur | |||||||
16 | ajustée) | 168 752 | 174 670 | 175 377 | 175 003 | 174 432 | |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 149,63% | 141,41% | 138,05% | 136,00% | 134,72% | |
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET | |||||||
18 | Financement stable disponible total | 621 713 | 617 491 | 617 615 | 615 879 | 629 042 | |
19 | Financement stable requis total | 542 352 | 543 549 | 548 457 | 549 492 | 561 828 | |
20 | Ratio NSFR (%) | 114,63% | 113,60% | 112,61% | 112,08% | 111,96% |
(1) L'exigence de fonds propres applicable au groupe Société Générale au titre du Pilier 2 s'élève à 2,12% (dont 1,19% en CET1) jusqu'au 31/12/2022, portant l'exigence de fonds propres SREP totale à 10,12%.
(2) La mesure de l'exposition de levier tient compte, sur tout l'historique considéré, de l'option d'exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne.
(3) L'exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l'exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l'exemption banques centrales susmentionnée) jusqu'au 31/03/2022, puis est de 3% à compter du 30/06/2022.
TABLEAU 2 : TLAC - INDICATEURS CLES (KM2)
TLAC | ||||||
(En M EUR) | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | |
FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ELIGIBLES, RATIOS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS (1) | ||||||
1 | Fonds propres et instruments de dettes éligibles | 121 022 | 121 249 | 119 337 | 116 539 | 114 436 |
Montant total d'expositions pondérées (RWA) du | ||||||
2 | Groupe | 361 043 | 360 465 | 371 645 | 367 637 | 376 636 |
Fonds propres et instruments de dettes | ||||||
3 | éligibles en pourcentage des RWA | 33,52% | 33,64% | 32,11% | 31,70% | 30,38% |
Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de | ||||||
4 | levier | 1 435 255 | 1 344 870 | 1 392 918 | 1 382 334 | 1 319 813 |
Fonds propres et instruments de dettes | ||||||
éligibles en pourcentage de l'exposition de | ||||||
5 | levier | 8,43% | 9,02% | 8,57% | 8,43% | 8,67% |
Application de l'exemption prévue par le | ||||||
règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter, | ||||||
6a | paragraphe 4 | Non | Non | Non | Non | Non |
En cas d'application du paragraphe 3 de l'article | ||||||
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant | ||||||
total des dettes senior préférées éligibles au | ||||||
6b | ratio TLAC | 12 637 | 11 430 | 9 287 | 9 023 | 7 114 |
En cas d'application du paragraphe 3 de l'article | ||||||
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des | ||||||
dettes senior préférées utilisées dans le calcul | ||||||
6c | du ratio TLAC | 85,40% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
(1) Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l'historique considéré.
Le Groupe présente, au 31 mars 2023, un ratio TLAC de 33,52% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l'option des dettes senior préférées dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 34,12% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 21,73%, et de 8,43% de l'exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6,75%.
4
2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES
2.1 FONDS PROPRES
TABLEAU 3 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE (1)
(En M EUR) | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
Capitaux propres part du Groupe | 68 747 | 66 451 |
Titres super subordonnés (TSS) | (10 823) | (10 017) |
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | (0) | (0) |
Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI | 57 924 | 56 434 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 5 473 | 5 207 |
Immobilisations incorporelles | (2 116) | (2 161) |
Écarts d'acquisitions | (3 471) | (3 478) |
Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI | (1 983) | (1 879) |
Déductions et retraitements prudentiels | (7 494) | (5 484) |
TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1 | 48 333 | 48 639 |
Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence | 10 823 | 10 017 |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 1 | 224 | 209 |
Déductions Additional Tier 1 | (118) | (138) |
TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1 | 59 262 | 58 727 |
Instruments Tier 2 | 11 702 | 12 549 |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 2 | 251 | 238 |
Déductions Tier 2 | (1 817) | (1 790) |
Fonds propres globaux | 69 398 | 69 724 |
TOTAL DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES | 361 043 | 360 464 |
Expositions pondérées au titre des risques de crédit et de contrepartie | 302 343 | 300 694 |
Expositions pondérées au titre du risque de marché | 12 677 | 13 747 |
Expositions pondérées au titre du risque opérationnel | 46 023 | 46 023 |
Ratios de solvabilité | ||
Ratio Common Equity Tier 1 | 13,39% | 13,49% |
Ratio Tier 1 | 16,41% | 16,29% |
Ratio Global | 19,22% | 19,34% |
- Ratios établis selon les règles CRR2/CRD5 publiées en juin 2019, incluant le compromis danois pour les activités d'assurance, et prenant en compte le phasage au titre d'IFRS 9 (ratio CET1 au 31 décembre 2022 de 13,34% sans phasage, soit un effet phasage de +17 pb) et les effets des mesures transitoires Covid-19 prises par la BCE et prenant fin au 31 décembre 2022.
5
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Société Générale SA published this content on 22 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2023 14:29:08 UTC.