Cours UNICREDIT BANK/CALL/BANCO BPM/4.5/1/18.12.24

Warrant

DE000HD1TC73

Temps réel BOERSE MUENCHEN 11:47:08 10/06/2024
2,02 EUR -5,61% Graphique intraday de UNICREDIT BANK/CALL/BANCO BPM/4.5/1/18.12.24
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Date Cours Variation
10/06/24 2,02 -5,61%
07/06/24 2,14 +0,94%
06/06/24 2,12 +4,95%
05/06/24 2,02 -2,88%
04/06/24 2,08 -6,31%

Temps réel BOERSE MUENCHEN

Dernière mise à jour Le 10 juin 2024 à 11:47

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Données statiques

Type de produitWarrants
SensCALL
Sous-jacent BANCO BPM S.P.A.
EmetteurLogo Emetteur UniCredit UniCredit
WKN HD1TC7
ISINDE000HD1TC73
Date d'émission 11/01/2024
Prix d'exercice 4,5
Maturité 18/12/2024 (192 Jours)
Parité 1 : 1
Cours d'émission 0,68
Volume d'émission N/A
Mode remboursement règlement en espèces
Devise EUR

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 2,36
Plus bas depuis émission 0,48
Delta0.96x
Elasticité 3,044
Premium1.86x
Gearing3.19x
Moneyness 1,419
Distance Prix d'exercice -1,896
Distance Prix d'ex. %-42,13%
Spread 0,01
Spread %0,50%
Valeur théorique 2,005
Volatilité implicite 36,37 %
Probabilité de perte totale 10,35 %
Valeur intrinsèque 1,864
Valeur temps 0,1410
Break even 6,505 €
Theta-0.01x
Vega0.01x
Rhô0.02x

Profil Société

Banco BPM S.p.A. est le 3e groupe bancaire italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 6 pôles : - banque privée ; - banque d'investissement ; - assurance ; - partenaires stratégiques : crédit à la consommation, crédit-bail et gestion d'actifs ; - finance ; - Corporate Center. Banco BPM S.P.A. est donc un groupe de services financiers à part entière qui, en plus de ses activités principales de banque commerciale et de banque de détail, fournit à ses clients une large gamme de produits, de services financiers et d'activités à valeur ajoutée. A fin 2023, le groupe gère 102,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 129,3 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 437 agences implantées en Italie.
Secteur
-
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Notations pour Banco BPM S.p.A.

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ESG Refinitiv
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Consensus: Banco BPM S.p.A.

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