Cours BNP/CALL/S&P 500/7100/0.01/18.09.26

Warrant

DE000PC7TZ26

Marché Fermé - Börse Stuttgart 08:55:56 03/06/2024
1,12 EUR +8,74% Graphique intraday de BNP/CALL/S&P 500/7100/0.01/18.09.26
1 mois-2,83%

Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCoursEmetteur
CALL
CALL 5 000 20/12/2024 8.42x 0.77 100

4,405 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 4 800 21/06/2024 10.7x 0.947 100

4,26 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 5 000 21/06/2024 17.2x 0.885 100

2,48 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 4 700 21/06/2024 9.11x 0.977 100

5,17 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 4 900 21/06/2024 15.98x 0.498 100

1,425 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 4 500 21/06/2024 6.69x 0.972 100

6,99 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 5 200 20/12/2024 12.59x 0.404 100

1,445 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 5 100 20/09/2024 14.84x 0.401 100

1,245 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 5 200 21/06/2024 33.5x 0.643 100

0,925 EUR

BNP Paribas
CALL
CALL 5 200 20/09/2024 15.08x 0.649 100

2,075 EUR

BNP Paribas
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Graphique S&P 500
Graphique BNP/CALL/S&P 500/7100/0.01/18.09.26
Date Cours Variation
03/06/24 1,12 +8,74%
31/05/24 1,03 -2,83%
30/05/24 1,06 -9,40%
29/05/24 1,17 -3,31%
28/05/24 1,21 +0,83%

Cours en différé Börse Stuttgart

Dernière mise à jour Le 03 juin 2024 à 08:55

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Données statiques

Type de produitWarrants
SensCALL
Sous-jacent S&P 500
EmetteurLogo Emetteur BNP Paribas BNP Paribas
WKN PC7TZ2
ISINDE000PC7TZ26
Date d'émission 08/04/2024
Prix d'exercice 7 100 PTS
Maturité 18/09/2026 (837 Jours)
Parité 100 : 1
Cours d'émission 0,86
Volume d'émission N/A
Mode remboursement règlement en espèces
Devise EUR

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 1,38
Plus bas depuis émission 0,93
Delta0.21x
Elasticité 9,458
Premium36.62x
Gearing44.67x
Moneyness 0,7441
Distance Prix d'exercice 1 817 PTS
Distance Prix d'ex. %+25,59%
Spread 0,01
Spread %0,92%
Valeur théorique 1,085
Volatilité implicite 13,53 %
Probabilité de perte totale 84,26 %
Valeur intrinsèque 0,000000
Valeur temps 1,085
Break even 7 218,28 €
Theta-0.02x
Vega0.21x
Rhô0.16x
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