Willis Towers Watson a annoncé qu'il avait lancé un nouveau modèle de risque et d'analyse pour le marché du crédit commercial. Le modèle analyse les créances commerciales des clients pour prévoir les pertes potentielles sur une gamme de scénarios statistiques. Une exécution typique du modèle couvre : la notation et la répartition du risque sur la base d'un portefeuille global, d'une région, d'un secteur commercial et d'un acheteur individuel ; les prévisions de pertes liées à la probabilité de défaut sur la base d'un portefeuille ; la ventilation des expositions au risque par secteur et par géographie et des calculs entièrement personnalisables du retour sur investissement (ROI) de l'assurance-crédit examinant le coût des primes par rapport aux ventes et aux pertes prévues. En identifiant la fréquence et la gravité uniques des pertes potentielles liées au risque de crédit au sein du portefeuille de créances d'une entreprise, le modèle adopte une approche axée sur les données pour aider les clients à concevoir et à structurer les solutions les plus appropriées afin d'accroître les ventes en toute sécurité et en toute confiance. Le modèle a été conçu comme un outil destiné aussi bien aux nouveaux venus dans le domaine de l'assurance-crédit qu'aux utilisateurs chevronnés, y compris, mais sans s'y limiter : les formes privées de commerce interentreprises à compte ouvert ; les institutions financières évaluant les créances liées à une base d'emprunt, à un programme d'achat de créances ou à une titrisation et les activités de fusion et d'acquisition pour évaluer le risque au sein de l'actif des créances d'une société cible.