CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ŏŏŏŏă ŏăāŏgŏĂĀĂĂ
Au Crédit Agricole Atlantique Vendée, on croit au pouvoir des rencontres.
Sommaire
1. | INDICATEURS CLÉS (EU KM1) | 3 | |
2. | COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL | 5 | |
2.1 | Cadre réglementaire applicable | 6 | |
2.2 | Supervision et périmètre prudentiel | 7 | |
2.3 | Politique de capital | 7 | |
2.4 | Fonds propres prudentiels | 7 | |
2.5 | Adéquation du capital | 11 | |
2.6 | Ratio de levier | 18 | |
2.7 | Liens en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales | 23 | |
2.8 | Conglomérat financier | 25 | |
3. | ANNEXES AUX FONDS PROPRES PRUDENTIELS | 26 | |
4. | COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS | 31 | |
4.1 | Synthèse des emplois pondérés | 31 | |
4.2 | Risque de crédit et de contrepartie | 91 | |
4.3 | Risque de contrepartie | 152 | |
4.3.1 | Risque de variation | 152 | |
4.3.2 | Sur les contreparties centrales (CCP) | 152 | |
4.4 | Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie | 166 | |
4.4.1 | Dispositif de gestion des sûretés réelles reçues | 166 | |
4.4.2 | Dérivés de crédit utilisés en couverture | 167 | |
4.5 | Expositions sur actions du portefeuille bancaire | 168 | |
4.6 | Expositions de titrisation | 168 | |
4.7 | Risques de marché | 170 | |
4.8 | Risque opérationnel | 171 | |
4.8.1 | Méthodologie de calcul des fonds propres en méthode avancée | 171 | |
4.8.2 | Techniques d'assurance pour la réduction du risque opérationnel | 172 | |
5. | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ | 174 | |
5.1 | Gestion du Risque de Liquidité | 174 | |
6. | RISQUES DE TAUX D'INTÉRÊT GLOBAL | 182 |
6.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille
bancaire | 182 | |
6.2 Informations quantitatives sur le risque de taux | 188 | |
7. | ACTIFS GREVES | 190 |
8. | POLITIQUE DE REMUNERATION | 193 |
9. | ANNEXES | 203 |
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1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONNALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
- noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé de la période.
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 31/12/2022 | 30/06/2022 | 31/12/2021 | ||
Fonds propres disponibles (montants) | |||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 2 210 245 | 2 136 475 | 2 140 998 | |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 210 245 | 2 136 475 | 2 140 998 | |
3 | Fonds propres totaux | 2 239 544 | 2 165 154 | 2 166 246 | |
Montants d'exposition pondérés | |||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 8 479 130 | 8 308 290 | 8 085 381 | |
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | |||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 26,07% | 25,72% | 26,48% | |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 26,07% | 25,72% | 26,48% | |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 26,41% | 26,06% | 26,79% | |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant | |||||
d'exposition pondéré) | |||||
EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
autres que le risque de levier excessif (%) | |||||
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | - | - | 0,00% | |
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de | - | - | 0,00% | |
pourcentage) | |||||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
constaté au niveau d'un État membre (%) | |||||
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,04% | 0,04% | 0,03% | |
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
11 | Exigence globale de coussin (%) | 2,54% | 2,54% | 2,53% | |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 10,54% | 10,54% | 10,53% | |
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EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 31/12/2022 | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de | 18,41% | 18,06% | 18,79% | ||
fonds propres SREP (%) | ||||||
Ratio de levier | ||||||
13 | Mesure de l'exposition totale | 25 576 088 | 24 944 149 | 25 008 186 | ||
14 | Ratio de levier (%) | 8,64% | 8,57% | 8,56% | ||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
levier excessif (%) | |||||||
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | - | 0,00% | |||
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale) | |||||||
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||
Ratio de couverture des besoins de liquidité | |||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | 2 746 740 | 3 304 389 | 3 317 763 | |||
16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 2 522 520 | 2 269 847 | 2 291 199 | |||
16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 310 304 | 244 850 | 2 173 305 | |||
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 2 212 216 | 2 024 997 | 2 073 305 | |||
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 124,16% | 163,00% | 160,02% | |||
Ratio de financement stable net | |||||||
18 | Financement stable disponible total | 23 242 184 | 21 090 356 | 21 025 683 | |||
19 | Financement stable requis total | 21 761 816 | 18 913 614 | 18 743 762 | |||
20 | Ratio NSFR (%) | 106,80% | 111,51% | 112,17% | |||
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2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL
Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR 2") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur activité de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d'exposition aux risques de La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée sont décrits dans la présente partie et dans la partie "Gestion des risques".
Les accords de Bâle 3 s'organisent autour de trois piliers :
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le Pilier 1 détermine les exigences minimales d'adéquation des fonds propres et le niveau des ratios conformément au cadre réglementaire en vigueur ;
le Pilier 2 complète l'approche réglementaire avec la quantification d'une exigence de capital couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la banque, sur la base de méthodologies qui lui sont propres (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne") ;
- le Pilier 3 instaure des normes en matière de communication financière à destination du marché ; cette dernière doit détailler les composantes des fonds propres réglementaires et l'évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de l'activité de la période.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait le choix de communiquer les informations au titre du Pilier 3 dans une partie distincte des Facteurs de risque et Gestion des risques, afin d'isoler les éléments répondant aux exigences prudentielles en matière de publication.
Le pilotage de la solvabilité vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier qu'ils sont suffisants pour couvrir les risques auxquels La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est, ou pourrait être exposé compte tenu de ses activités.
Pour la réalisation de cet objectif, La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée mesure les exigences de capital réglementaire (Pilier 1) et assure le pilotage du capital réglementaire en s'appuyant sur des mesures prospectives à court et à moyen terme, cohérentes avec les projections budgétaires, sur la base d'un scénario économique central.
Par ailleurs, La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée s'appuie sur un processus interne appelé ICAAP (Internal Capital Adequacy and Assessment Process), développé conformément à l'interprétation des textes réglementaires précisés ci-après. L'ICAAP comprend en particulier :
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une gouvernance de la gestion du capital, adaptée aux spécificités des filiales du Groupe qui permet un suivi centralisé et coordonné au niveau Groupe ;
une mesure des besoins de capital économique, qui se base sur le processus d'identification des risques et une quantification des exigences de capital selon une approche interne (Pilier 2) ;
la conduite d'exercices de stress tests ICAAP, qui visent à simuler la destruction de capital après trois ans de scénario économique adverse ;
- le pilotage du capital économique (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne") ;
- un dispositif d'ICAAP qualitatif qui formalise notamment les axes d'amélioration de la maîtrise des risques.
L'ICAAP est en forte intégration avec les autres processus stratégiques de La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée tels que l'ILAAP (Internal Liquidity Adequacy and Assessment Process), l'appétence au risque, le processus budgétaire, le plan de rétablissement, l'identification des risques.
Enfin, les ratios de solvabilité font partie intégrante du dispositif d'appétence au risque appliqué au sein de La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (décrit dans le chapitre "Gestion des risques").
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