CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Caisse Régionale Brie Picardie
INFORMATIONS AU TITRE DU
PILIER 3
Au 30 juin 2022
Sommaire
2.1 | Ratios de solvabilité | 6 | |
2.2 | Ratio de levier | 13 | |
3. | COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES | 18 | |
3.1 | Synthèse des emplois pondérés | 18 | |
3.2 | Risque de crédit et de contrepartie | 19 | |
3.3 | Risque de contrepartie | 53 | |
3.4 | Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie | 65 | |
3.5 | Expositions sur actions du portefeuille bancaire | 66 | |
3.6 | Expositions de titrisation | 66 | |
3.7 | Risques de marché | 67 | |
4. | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | 69 | |
5. | RISQUES DE TAUX D'INTERET | 80 |
5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire
(Référence EU IRRBBA) | 80 |
5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux | 80 |
6. ANNEXES | 83 |
Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 30 juin 2022 | 2/92 |
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
- et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composantes et les exigences minimales qui leur sont associées.
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | ||||
Fonds propres disponibles (montants) | |||||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 2 449 515 | 2 478 346 | 2 511 016 | 2 292 172 | 2 289 020 | |||
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 449 515 | 2 478 346 | 2 511 016 | 2 292 172 | 2 289 020 | |||
3 | Fonds propres totaux | 2 486 385 | 2 513 885 | 2 539 350 | 2 321 017 | 2 311 825 | |||
Montants d'exposition pondérés | |||||||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 10 946 832 | 10 734 941 | 10 614 156 | 11 208 955 | 11 426 104 | |||
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | |||||||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 22,38% | 23,09% | 23,66% | 20,45% | 20,03% | |||
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 22,38% | 23,09% | 23,66% | 20,45% | 20,03% | |||
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 22,71% | 23,42% | 23,92% | 20,71% | 20,23% | |||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en | |||||||||
pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour | |||||||||
EU 7a | faire face aux risques autres que le risque de levier | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
excessif (%) | |||||||||
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% | |||
(points de pourcentage) | |||||||||
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% | |||
catégorie 1 (points de pourcentage) | |||||||||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |||
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |||
Coussin de conservation découlant du risque | |||||||||
EU 8a | macroprudentiel ou systémique constaté au niveau | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
d'un État membre (%) | |||||||||
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | |||
l'établissement (%) | |||||||||
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10 | Coussin pour les établissements d'importance | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
systémique mondiale (%) | |||||||||
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
systémique (%) | |||||||||
11 | Exigence globale de coussin (%) | 2,52% | 2,53% | 2,52% | 2,53% | 2,52% | |||
Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 30 juin 2022 | 3/92 |
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 10,52% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 10,52% |
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect | 14,71% | 15,42% | 15,92% | 12,71% | 12,23% |
des exigences totales de fonds propres SREP (%) | ||||||
Ratio de levier | ||||||
13 | Mesure de l'exposition totale | 31 514 307 | 30 991 920 | 31 406 857 | 30 952 425 | 30 387 235 |
14 | Ratio de levier (%) | 7,77% | 8,00% | 8,00% | 7,41% | 7,53% |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
faire face au risque de levier excessif (%) | ||||||
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
(points de pourcentage) | ||||||
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,01% |
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,01% |
Ratio de couverture des besoins de liquidité | ||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux | 4 425 407 | 4 040 186 | 3 748 405 | 3 478 651 | 3 255 474 |
(valeur pondérée -moyenne) | ||||||
16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 2 800 802 | 2 676 480 | 2 699 704 | 2 673 182 | 2 687 807 |
16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 337 294 | 319 510 | 354 707 | 459 836 | 642 535 |
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 2 463 508 | 2 356 970 | 2 344 997 | 2 213 346 | 2 045 272 |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 179,64% | 171,41% | 159,85% | 157,17% | 159,17% |
Ratio de financement stable net | ||||||
18 | Financement stable disponible total | 29 255 312 | 29 774 972 | 29 122 015 | 28 706 388 | 28 373 409 |
19 | Financement stable requis total | 25 178 740 | 25 756 763 | 25 293 862 | 24 983 596 | 24 626 969 |
20 | Ratio NSFR (%) | 116,19% | 115,60% | 115,14% | 114,90% | 115,21% |
Au 30 juin 2022, les ratios de la Caisse Régionale Brie Picardie sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle.
L'évolution du ratio global de solvabilité entre le 30 juin et le 31 mars 2022 résulte d'une part d'une hausse des emplois pondérés de +212 millions d'euros en raison d'une augmentation de la CVA de la société de titrisation, ainsi qu'une augmentation de l'exposition pondérée.
D'autre part, d'une baisse des fonds propres de -27 millions d'euros du fait d'une :
- Hausse de la PVA sur les actifs de l'entité Brie Picardie Expansion,
- Hausse des provisions suite à l'actualisation de la filière surveillance et des paramètres de stress,
- Hausse de la déduction des engagements de paiement irrévocables (EPI) au profit du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), suite au passage de la garantie EPI du hors bilan en compte d'avance.
Suite à la baisse des fonds propres, le ratio de levier passe de 8% à 7,7%.
Par ailleurs, le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) est en hausse de 8 points à 179,64%, suite au retour de liquidité lié aux appels de marge reçus sur la période.
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2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL
Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR 2") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant dans le document « Informations au titre du Pilier 3 »: https://www.ca-briepicardie.com
L'adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.
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