Voici quelques-uns des indices de référence alternatifs que les autorités mondiales ont recommandés pour remplacer le Libor de manière plus transparente :
Taux de financement garanti au jour le jour (Secured Overnight Financing Rate - SOFR)
Le SOFR, une mesure générale du coût des emprunts au jour le jour garantis par des titres du Trésor, a été conçu et mis en œuvre par la Fed de New York et l'Office of Financial Research du Trésor américain et a été lancé à la mi-2018.
Moyenne de l'indice Sterling Overnight (SONIA)
Le SONIA réformé a été lancé en avril 2018 et est basé sur la moyenne des taux d'intérêt que les banques paient pour s'emprunter mutuellement des livres sterling en dehors des heures de marché, et est vérifié par la Banque d'Angleterre.
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a récemment déclaré que six taux Libor en livres sterling et en yens continueront à être appliqués sous une forme "synthétique" pendant un an, ce qui donnera aux acteurs du marché plus de temps pour passer à des taux alternatifs pour les contrats existants.
Taux à court terme de l'euro (ESTR)
L'ESTR est basé sur des transactions quotidiennes vérifiables sur le marché monétaire dans la zone euro et est publié par la Banque centrale européenne depuis octobre 2019.
Taux moyen suisse au jour le jour (SARON)
Le SARON est basé sur des transactions garanties dans le segment le plus liquide du marché monétaire suisse. Il est calculé et publié par l'opérateur boursier suisse SIX et la Banque nationale suisse depuis 2009.
Taux moyen au jour le jour de Tokyo (TONAR)
La Banque du Japon publie le TONAR, une mesure des emprunts sur le marché monétaire au jour le jour en yens non garantis, qui existe depuis 2016, en tant que taux préférentiel à côté d'une version réformée du TIBOR.
