Les fonds de valeur américains et les actions passives ont également enregistré des sorties nettes hebdomadaires record, de 17,2 milliards de dollars et 27,8 milliards de dollars respectivement, a indiqué la banque.
BofA a déclaré que la "récolte de pertes fiscales" était à l'origine de ces sorties record, une stratégie qui consiste à vendre des actifs à perte pour compenser les impôts sur les gains en capital.
Les investisseurs ont également réduit leurs avoirs en espèces d'un montant net de 59,5 milliards de dollars, la plus forte baisse depuis février 2022, et ont vendu la plus grande quantité d'obligations investment grade et à haut rendement en neuf semaines.
Les obligations locales des marchés émergents ont attiré leur premier afflux net depuis avril, tandis que les actions des marchés émergents ont enregistré une troisième semaine d'afflux, ajoutant un montant net de 3,2 milliards de dollars.
La vente d'actions est intervenue au cours d'une semaine où les investisseurs ont été ébranlés par la modification surprise de la politique monétaire de la Banque du Japon mardi.
Avec une approche historique de taux d'intérêt ultra-bas, le Japon déflationniste a fixé le "plancher" des taux mondiaux au cours des 30 dernières années, a déclaré BofA, ajoutant que ce plancher serait désormais plus élevé avec la fin prévue du contrôle de la courbe des taux par la BoJ en 2023.
En conséquence, les analystes de la banque ont déclaré qu'ils préféraient les matières premières au crédit, les actions du "reste du monde" aux actions américaines, et les petites (capitalisations) aux grandes. Sur une base sectorielle, ils privilégient la valeur par rapport à la croissance, et les secteurs de l'industrie et des banques par rapport à la technologie et au capital-investissement.
Les actions ont subi un coup dur la semaine dernière après que plusieurs grandes banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt, notamment la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE), tout en avertissant que d'autres hausses sont nécessaires pour juguler l'inflation.
L'indice de référence américain S&P 500 a chuté de 3,6 % au cours des dix derniers jours et se trouve à son plus bas niveau depuis plus de six semaines, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé après avoir atteint un sommet de six mois la semaine dernière.
Les fonds obligataires ont enregistré des sorties nettes de 10 milliards de dollars, ce qui a entraîné une légère baisse de l'indicateur "Bull & Bear" de BofA, qui est passé de 3,1 la semaine dernière à 3, soit son plus haut niveau depuis le 15 mars.
