L'écart entre le taux d'intérêt à terme américain à trois mois et le taux de swap indexé à trois mois au jour le jour, un indicateur de contrainte de financement, a augmenté à environ 25,5 points de base dans les échanges à Londres, contre 23,7 points de base jeudi.
Il s'agit de son plus haut niveau depuis mai 2020, dépassant le pic atteint la session précédente. Un écart plus élevé reflète l'augmentation du risque de prêt interbancaire ou la thésaurisation de dollars américains par les banques.
L'écart FRA-OIS mesure la différence entre le Libor à trois mois ou le taux des prêts interbancaires et le taux indexé au jour le jour, ou le taux effectif des fonds fédéraux -- le taux sans risque fixé par la Réserve fédérale américaine.
