La BCE publie des statistiques relatives à la supervision bancaire pour le quatrième trimestre 2020

Communiqué de presse

12 avril 2021

La BCE publie des statistiques relatives à la supervision bancaire pour le quatrième trimestre 2020

• La BCE publie pour la première fois des statistiques agrégées sur le coût du risque et sur les prêts faisant l'objet de mesures liées à la COVID-19
• Le ratio agrégé du total des fonds propres des établissements importants a augmenté, ressortant à 19,51 % au quatrième trimestre 2020 (après 19,04 % au troisième trimestre et 18,60 % un an auparavant)
• Le ratio agrégé des prêts non performants a encore diminué, pour s'établir à 2,63 %
• La rentabilité des établissements importants a diminué, avec un rendement agrégé des fonds propres de 1,53 % (en baisse par rapport à 5,16 % un an auparavant)
• Le ratio de liquidité à court terme s'est encore amélioré, ressortant à 171,78 %, après 145,93 % un an auparavant

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu

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Traduction : Banque de France

Communiqué de presse / 12 avril 2021

La BCE publie des statistiques relatives à la supervision bancaire pour le quatrième trimestre 2020

Adéquation des fonds propres

Après une baisse au premier trimestre 2020, les ratios de fonds propresagrégés pour les établissements importants (c'est-à-dire les banques supervisées directement par la BCE) ont augmenté de façon régulière sur le reste de l'année 2020. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) s'est établi à 15,62 % au quatrième trimestre 2020, le ratio de fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) à 16,95 % et le ratio du total des fonds propres à 19,51 % (après 14,94 %, 16,13 % et 18,60 %, respectivement, au quatrième trimestre 2019).

Les ratios CET1 agrégés pour les différents pays sont compris entre 12,91 % en Espagne et 29,14 % en Estonie. Parmi les différentes catégories de modèles d'activité du mécanisme de surveillance unique, les établissements bancaires d'importance systémique mondiale (EISm) ont déclaré le ratio CET1 agrégé le plus bas (14,46 %) et les prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique le ratio le plus élevé (32,09 %).

Graphique 1

Ratio du total des fonds propres et ses composantes par période de référence

(en milliards d'euros ; en pourcentage)

Source : BCE.

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Graphique 2

Ratios de fonds propres par pays au quatrième trimestre 2020

(en pourcentages)

Source : BCE.

Note : Certains pays participant à la supervision bancaire européenne ne sont pas inclus dans ce graphique, soit pour des raisons de confidentialité, soit parce qu'il n'existe aucun établissement important au niveau de consolidation le plus élevé dans ces pays.

Graphique 3

Ratios de fonds propres par modèle d'activité au quatrième trimestre 2020

(en pourcentages)

Source : BCE.

Note : « Prêteurs dév. promo » se rapporte aux prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique ; « Banques de détail » se rapporte aux prêteurs des secteurs du détail et du crédit à la consommation.

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Qualité des actifs

Le ratio agrégé des prêts non performants (NPL)a baissé, revenant à 2,63 % au quatrième trimestre 2020. Le stock de NPL a diminué de 12,4 % en un an, revenant de 506 milliards d'euros au quatrième trimestre 2019 (date de la dernière déclaration antérieure à la pandémie) à 444 milliards au quatrième trimestre 2020. Au niveau des différents pays, le ratio moyen de prêts non performants est compris entre 0,78 % au Luxembourg et 25,54 % en Grèce. Parmi les différentes catégories de modèles d'activité, les conservateurs et les gestionnaires d'actifs ont déclaré le ratio agrégé de prêts non performants le plus bas (0,35 %) et les prêteurs diversifiés le ratio le plus élevé (5,74 %).

Graphique 4

Prêts non performants par période de référence

(en milliards d'euros ; en pourcentage)

Source : BCE.

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Graphique 5

Ratio de prêts non performants par pays au quatrième trimestre 2020

(en pourcentages)

Source : BCE.

Note : Certains pays participant à la supervision bancaire européenne ne sont pas inclus dans ce graphique, soit pour des raisons de confidentialité, soit parce qu'il n'existe aucun établissement important au niveau de consolidation le plus élevé dans ces pays.

Graphique 6

Ratio de prêts non performants par modèle d'activité au quatrième trimestre 2020

(en pourcentages)

Source : BCE.

Note : « Prêteurs dév. promo » se rapporte aux prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique ; « Banques de détail » se rapporte aux prêteurs des secteurs du détail et du crédit à la consommation.

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