Les hedge funds ont affiché une performance positive en avril, selon le rapport mensuel de l'Edhec, avec une stratégie de fonds de fonds en hausse de 0,95%. Elle progresse désormais de 2,4% depuis le début de l'année. Le mois dernier, l'indice S&P 500 a pour sa part gagné 1,58% tandis que la volatilité implicite a augmenté à 22,05%. C'est la stratégie Distressed Securities qui a enregistré la meilleure performance avec une hausse de 2,49%. Elle consolide sa première position depuis le début de l'année avec un gain de 8,3%.

En mai, elle a devancé les stratégies Convertible Arbitrage, 2,13%, et Event Driven, 1,82%.

Dans un contexte de poursuite de la hausse des marchés actions, la stratégie Short Selling a enregistré la plus mauvaise performance : -2,95%. Elle occupe également la dernière place depuis le 1er janvier : -8,5%.