Cours GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CAC 40/6500/0.01/20.09.24

Warrant

7KD0H

DE000GZ0S6W9

Marché Fermé - Euronext Paris 18:30:01 02/07/2024
11,36 EUR -3,65% Graphique intraday de GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CAC 40/6500/0.01/20.09.24
Mois en cours+2,62%
1 mois-27,64%

Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCoursVolume
CALL
CALL 8 000 20/09/2024 27.22x 0.226 100

0,625 EUR

85
CALL
CALL 6 800 20/09/2024 7.53x 0.856 100

8,56 EUR

116
CALL
CALL 6 400 20/09/2024 5.6x 0.914 100

12,31 EUR

118
CALL
CALL 7 500 20/09/2024 15.23x 0.581 100

2,895 EUR

108
CALL
CALL 6 600 20/09/2024 6.44x 0.89 100

10,41 EUR

119
CALL
CALL 7 200 20/09/2024 10.94x 0.738 100

5,09 EUR

115
CALL
CALL 7 400 20/09/2024 13.59x 0.641 100

3,575 EUR

114
CALL
CALL 7 600 20/09/2024 17.02x 0.514 100

2,285 EUR

112
CALL
CALL 6 000 20/09/2024 4.4x 0.943 100

16,16 EUR

117
CALL
CALL 6 500 20/09/2024 5.98x 0.901 100

11,36 EUR

119
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Graphique GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CAC 40/6500/0.01/20.09.24
Date Cours Variation
02/07/24 11,36 -3,65%
01/07/24 11,79 +6,50%
28/06/24 11,07 -3,66%
27/06/24 11,49 -6,59%
26/06/24 12,3 -2,46%

Temps réel Euronext Paris

Dernière mise à jour Le 02 juillet 2024 à 18:30

Plus de cotations

Données statiques

Type de produitWarrants
SensCALL
Sous-jacent CAC 40
Emetteur Goldman Sachs
Mnemo 7KD0H
ISINDE000GZ0S6W9
Date d'émission 27/09/2022
Prix d'exercice 6 500 PTS
Maturité 20/09/2024 (80 Jours)
Parité 100 : 1
Cours d'émission 3,35
Volume d'émission N/A
Mode remboursement règlement en espèces
Devise EUR

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 17,85
Plus bas depuis émission 3,185
Delta0.9x
Elasticité 5,979
Premium1.3x
Gearing6.63x
Moneyness 1,160
Distance Prix d'exercice -1 038 PTS
Distance Prix d'ex. %-15,97%
Spread 0,15
Spread %1,31%
Valeur théorique 11,37
Volatilité implicite 27,19 %
Probabilité de perte totale 12,25 %
Valeur intrinsèque 10,38
Valeur temps 0,9821
Break even 7 636,50 €
Theta-0.11x
Vega0.06x
Rhô0.14x
  1. Bourse
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