Cours BANK VONTOBEL/PUT/S&P 500/3200/0.01/19.12.25

Warrant

WSPDOV

CH1245823427

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:20:00 30/05/2024
0,53 CHF -1,85% Graphique intraday de BANK VONTOBEL/PUT/S&P 500/3200/0.01/19.12.25
3 mois-26,39%
6 mois-50,93%

Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCoursEmetteur
PUT 3 800 CHF 21/06/2024 23.07x -0.006 100

0.02

0.004

Vontobel
PUT 4 000 CHF 21/06/2024 26.35x -0.007 100

0.02

0.006

Vontobel
PUT 3 600 CHF 19/12/2025 5.19x -0.079 100

0.72

0.71

Vontobel
PUT 2 800 CHF 19/12/2025 4.73x -0.037 100

0.37

0.36

Vontobel
PUT 4 000 CHF 20/12/2024 11.13x -0.055 100

0.236

0.226

Vontobel
PUT 3 200 CHF 20/12/2024 9.32x -0.019 100

0.102

0.092

Vontobel
PUT 4 000 CHF 19/12/2025 5.48x -0.111 100

0.96

0.95

Vontobel
PUT 3 600 CHF 20/12/2024 10.25x -0.032 100

0.15

0.14

Vontobel
PUT 3 200 CHF 19/12/2025 4.88x -0.056 100

0.54

0.53

Vontobel
PUT 4 200 CHF 21/06/2024 30.18x -0.01 100

0.02

0.01

Vontobel
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Graphique S&P 500
Graphique BANK VONTOBEL/PUT/S&P 500/3200/0.01/19.12.25
Date Cours Variation
30/05/24 0,53 -1,85%
29/05/24 0,54 +1,89%

Cours en différé Swiss Exchange

Dernière mise à jour Le 30 mai 2024 à 17:20

Plus de cotations

Données statiques

Type de produitWarrants
SensPUT
Sous-jacent S&P 500
EmetteurLogo Emetteur Vontobel Vontobel
Mnemo WSPDOV
ISINCH1245823427
Date d'émission 03/03/2023
Prix d'exercice 3 200 PTS
Maturité 19/12/2025 (566 Jours)
Parité 100 : 1
Cours d'émission 1,75 CHF
Volume d'émission N/A
Mode remboursement règlement en espèces
Devise CHF

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 2,5 CHF
Plus bas depuis émission 0,49 CHF
Delta-0.06x
Elasticité 4,883
Premium39.68x
Gearing87.9x
Moneyness 0,6145
Distance Prix d'exercice -2 078 PTS
Distance Prix d'ex. %-64,92%
Spread 0,01 CHF
Spread %1,85%
Valeur théorique 0,5350
Volatilité implicite 32,75 %
Probabilité de perte totale 88,20 %
Valeur intrinsèque 0,000000
Valeur temps 0,5350
Break even 3 140,76 CHF
Theta-0.01x
Vega0.07x
Rhô-0.08x
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