(Alliance News) - La Banque d'Angleterre a déclaré mercredi que les principales banques britanniques étaient "résistantes à un scénario de stress sévère", dans les résultats de son dernier test de stress cyclique, les huit prêteurs interrogés ayant tous réussi.

La banque centrale britannique a déclaré que le test portait sur un scénario macroéconomique de hausse des taux d'intérêt mondiaux, de "profondes récessions simultanées avec un taux de chômage sensiblement plus élevé au Royaume-Uni et dans les économies mondiales", et de fortes baisses des prix des actifs.

La BoE a résumé la situation en ces termes : "Les résultats du test de résistance soutiennent le scénario macroéconomique : "Les résultats du test de résistance confirment le jugement du [Comité de politique financière] selon lequel le système bancaire britannique a la capacité de soutenir les ménages et les entreprises pendant une période de taux d'intérêt plus élevés, même si les conditions économiques sont nettement plus mauvaises que prévu."

Ayant été mené pour la dernière fois en 2019, la BoE a déclaré que les banques ont commencé le test de résistance avec une amélioration de la qualité des actifs, suite à l'augmentation des prix de l'immobilier, au resserrement des normes de prêt et aux changements dans la composition des bilans des banques depuis lors.

"Cela atténue l'effet négatif des chocs macroéconomiques inclus dans ce scénario", a déclaré la BoE.

Lloyds Banking Group PLC a déclaré qu'elle avait "confortablement réussi" le test de résistance et que, par conséquent, elle n'était pas tenue de prendre des mesures en matière de capital.

En effet, la BoE a calculé que son ratio transitoire de fonds propres de catégorie 1 était au plus bas à 11,6 % et que son ratio de levier était au plus bas à 4,5 %, après application des mesures de gestion. Ces chiffres sont nettement supérieurs aux taux de référence de la BoE, qui sont respectivement de 6,6 % et de 3,5 %.

Lloyds a déclaré que ces résultats reflétaient sa gestion "prudente" du bilan et sa position "solide" en matière de capital.

HSBC Holdings PLC a déclaré un ratio de capital CET1 de 10,7 %, ce qui est inférieur au taux de référence de la BoE de 6,2 %. HSBC a déclaré que ces résultats démontraient la solidité de son capital "dans le cadre de ce scénario de baisse sévère" pour l'ensemble du groupe et pour HSBC UK, sa banque locale cantonnée.

Standard Chartered PLC a déclaré qu'elle avait dépassé tous les taux de référence, car elle dispose d'un "bilan diversifié et liquide" et qu'elle a démontré la solidité de son capital et sa résistance au stress. La BoE a indiqué que le ratio CET1 de StanChart atteignait le niveau le plus bas de 8,8 % et qu'il dépassait le taux de référence de 7,1 %.

Le ratio de capital CET1 de NatWest Group PLC, qui se situe à un point bas de 11,1 %, a également franchi la barre des 7,0 %. La directrice financière, Katie Murray, a déclaré que les résultats "ont une fois de plus mis en évidence le bilan tout temps du groupe NatWest, qui nous permet de soutenir nos clients et l'économie, d'assurer une création de valeur durable et de solides distributions pour les actionnaires".

Barclays PLC a franchi la barre des 6,8 % avec un ratio de capital CET1 de 8,5 %.

Virgin Money UK PLC a déclaré qu'elle s'était bien comportée lors du test de résistance et qu'aucune action supplémentaire n'était nécessaire. Son ratio de capital CET1 au point le plus bas était de 10,8 %, soit près du double de son taux de référence de 5,9 %. Virgin Money UK a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre son programme de rachat d'actions comme prévu précédemment, renforcé par les résultats des tests de résistance, mais toujours sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et des autorités de réglementation.

Santander UK Group Holdings PLC, qui fait partie de Banco Santander SA, a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de prendre des mesures, après avoir atteint son taux de référence de 8,1 % avec un ratio de capital CET1 de 11,3 %.

De son côté, le prêteur hypothécaire Nationwide Building Society a déclaré que le test de résistance de la BoE avait confirmé qu'il resterait rentable dans les conditions macroéconomiques actuelles et qu'il continuerait à distribuer l'intégralité de ses instruments de fonds propres de catégorie 1. Elle a largement dépassé son taux critique de 7,4 % avec un ratio de capital CET1 de 20,4 %. Par conséquent, elle n'a pas besoin de prendre d'autres mesures.

La BoE a noté une augmentation des revenus nets d'intérêts pour les banques, les taux directeurs ayant augmenté parallèlement à la hausse de l'inflation. Cependant, elle a déclaré : "Cet avantage est limité par le fait que les banques ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs : "Cet avantage est limité par le fait que les banques sont tenues de supposer qu'une part croissante des dépôts est rémunérée et que les intérêts payés augmentent plus que l'expérience récente.

Le comité de politique financière a déclaré qu'il était important que les investisseurs sachent que les banques prendraient les mesures nécessaires si des tensions plus importantes nuisaient à leur résilience. La BoE a expliqué que cette résilience était maintenue en partie grâce à la capacité des banques, dans une situation de stress, à réduire les paiements de dividendes, les salaires variables des employés et les paiements de coupons sur les instruments supplémentaires de niveau 1.

Fin juin, la Réserve fédérale américaine a annoncé que toutes les grandes banques américaines avaient passé avec succès son test de résistance annuel, conçu pour évaluer leur capacité à faire face à une crise financière majeure.

Selon un rapport publié par la Fed, les 23 banques testées "sont bien placées pour faire face à une grave récession et continuer à prêter aux ménages et aux entreprises même en cas de récession sévère".

Les derniers résultats des tests font suite à des turbulences bancaires généralisées aux États-Unis et en Europe au début de l'année, provoquées par l'effondrement rapide du prêteur régional californien Silicon Valley Bank. La SVB a été victime d'une ruée des déposants inquiets de l'impact de la hausse rapide des taux d'intérêt.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

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