L'exercice de "stress test" de la Fed a montré que les prêteurs, dont JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs, disposent de suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique, ce qui leur permet de procéder à des rachats d'actions et de distribuer des dividendes.
Les 23 banques testées, qui ont toutes plus de 100 milliards de dollars d'actifs, subiraient des pertes combinées de 541 milliards de dollars dans le cadre du scénario de récession grave de la Fed, mais disposeraient toujours de plus de deux fois le montant de capital exigé par ses règles.
Parmi les meilleures performances figurent Charles Schwab Corp. et les activités américaines de la Deutsche Bank, tandis que les prêteurs régionaux Citizens Financial Corp. et US Bancorp sont à la traîne.
Goldman Sachs a enregistré la plus forte proportion de pertes sur des prêts immobiliers commerciaux. State Street a affiché le ratio de fonds propres le plus élevé parmi les banques d'importance systémique mondiale.
Les 541 milliards de dollars de pertes totales prévues comprennent plus de 100 milliards de dollars de pertes liées à l'immobilier commercial et aux prêts hypothécaires résidentiels, et 120 milliards de dollars de pertes liées aux cartes de crédit, a déclaré la Fed.
Les prêteurs seront désormais autorisés à restituer l'excédent de capital aux actionnaires, même si les analystes s'attendent à ce que les versements soient légèrement inférieurs cette année en raison de l'incertitude économique et de l'imminence de nouvelles règles en matière de capital.
Les prêteurs pourront annoncer leurs plans de rachat d'actions et de dividendes après la clôture des marchés vendredi, ont indiqué les responsables de la Fed.
Dans le cadre de la
test annuel
mis en place à la suite de la crise financière de 2007-2009, la Fed évalue la manière dont les bilans des banques résisteraient à une hypothétique récession économique grave.
Le test de cette année fait suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de deux autres banques régionales au début de l'année. Ces banques se sont retrouvées sur la
mauvais côté
des hausses de taux d'intérêt de la Fed, subissant d'importantes pertes non réalisées sur leurs obligations du Trésor américain, ce qui a effrayé leurs déposants non assurés.
Cette crise a mis en lumière les performances des prêteurs régionaux et de taille moyenne, qui ont réussi à se maintenir au-dessus des niveaux de fonds propres requis, tout en affichant des coussins de fonds propres parmi les plus bas.
