HUNTINGTON BANCSHARES 23 juin (Reuters) - Les 33 banques américaines soumises cette année à des tests de résistance (stress tests) ont montré qu'elles étaient assez solides pour supporter des conditions de récession extrêmes tout en maintenant leurs fonds propres au-dessus du niveau minimal requis, a annoncé jeudi la Réserve fédérale.
Dans le scénario du pire, les grandes banques accuseraient des pertes sur prêts de 385 milliards de dollars (338 milliards d'euros) sur une période de neuf mois, a précisé la Fed. Le ratio de solvabilité rapportant les fonds propres Tier 1 au total des actifs ajustés du risque reculerait à un plus bas cumulé de 8,4%, bien au-dessus du minimum requis.
Les tests qui mesurent les fonds propres des banques dans différents scénarios, instaurés par la loi Dodd-Franck de 2010 et appelés pour cette raison DFAST (pour "Dodd-Frank Act Stress Tests"), ne constituent qu'une partie de l'examen de la Fed.
La banque centrale évalue par ailleurs les systèmes de mesure et de contrôle des risques mis en place par les établissements, et cette deuxième phase est la plus attendue par les marchés puisque la Fed se prononce sur les plans de redistribution de capitaux aux actionnaires et peut le cas échéant s'y opposer.
Les résultats de cette phase plus qualitative appelée "CCAR" (Comprehensive Capital Analysis and Review) seront connus le 29 juin.
Sur les 33 banques évaluées dans le cadre des DFAST, Huntington Bancshares et Morgan Stanley ont produit les ratios de solvabilité les plus faibles dans les scénarios extrêmes, autour de 5%.
Une banque épinglée dans les DFAST peut très bien afficher un bon score pour les CCAR si son système de contrôle des risques est bien vu de la Fed. A l'inverse, un établissement qui impressionne aux DFAST peut se retrouver recalé aux CCAR, comme cela avait été le cas en 2014 pour Citigroup.
Les banques ont jusqu'à samedi pour soumettre leur plans amendés de distribution du capital à la Fed afin de passer les CCAR.
Depuis 2012 quand la Fed a commencé à communiquer les résultats des stress tests, 13 banques ont échoué aux CCAR, soit environ trois par an, selon la firme de recherche Trepp. L'an dernier, deux ont échoué pour des raisons qualitatives et quatre autres ont reçu un feu vert conditionné à des corrections.
Trepp s'attendent à ce que les deux tiers des banques soient autorisées à augmenter leur dividende, ce qui confirmerait une tendance à la baisse après des proportions de 72% en 2013, de 67% en 2014 et de 61% à 2015.
Beaucoup de banques ont entrepris d'effectuer leurs propres tests de résistance, dont elles communiquent les résultats en même temps que ceux de la Fed.
Après les annonces de la Fed, Citigroup et Bank of America gagnaient respectivement 1,6% et 1,5% dans les transactions électroniques à Wall Street, ajoutant à leurs gains de la séance régulière. Morgan Stanley était également orientée à la hausse mais Huntington trébuchait de 2,1%. (Lisa Lambert à Washington et David Henry à New York, Véronique Tison pour le service français)
