Le dollar américain étant bloqué à 160,00 yens par la menace d'une intervention japonaise, les investisseurs ont vendu à découvert le yen contre d'autres devises majeures offrant des rendements relativement élevés.
L'Aussie a ainsi atteint 106,38, ce qui lui a permis de gagner 7,6 % sur le trimestre. Une rupture du sommet de 2007 à 107,84 l'amènerait à des sommets jamais atteints depuis la fin de l'année 1991.
Le dollar kiwi a atteint son plus haut niveau depuis 1986, à 97,93 yens, après avoir grimpé de près de 8 % au cours du trimestre.
Les flux provenant du yen ont aidé l'Aussie à remonter à 0,6655 $, après avoir atteint un plus bas de 0,6627 $ lundi. Une forte résistance se situe autour de 0,6679 $ et 0,6714 $.
Le kiwi est resté stable à 0,6120 $, coincé entre la résistance à 0,6148 $ et le support à 0,6098 $.
Les perspectives politiques optimistes de la Reserve Bank of Australia (RBA) ont soutenu l'Aussie, les marchés estimant qu'il n'y a qu'une chance sur quatre d'une réduction des taux cette année et seulement 43 points de base d'assouplissement jusqu'à la fin de 2025.
Les risques seront affinés par les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, où un résultat élevé pourrait bien conduire les marchés à évaluer plus de chances d'une hausse des taux.
Selon les prévisions médianes, le rythme annuel de l'inflation s'est accéléré pour atteindre 3,8 % en mai, contre 3,6 % en avril, en partie en raison d'effets de base, l'indice ayant connu une chute mensuelle importante l'année dernière.
L'IPC d'avril avait déjà surpris à la hausse, suggérant que l'inflation pour l'ensemble du deuxième trimestre pourrait dépasser les prévisions de la RBA de 3,8 % pour les mesures principales et de base.
"Notre hypothèse de base reste que la lenteur de la croissance économique donnera à la RBA suffisamment de confiance dans les perspectives d'évolution de l'inflation pour rester en attente, mais le risque à court terme est celui d'une hausse", a déclaré Taylor Nugent, économiste principal à la NAB.
"La NAB prévoit depuis longtemps une première baisse en novembre, mais l'absence de progrès réels sur les prix sensibles au niveau national au cours de ce trimestre ferait pencher le risque vers un maintien plus long.
Les marchés ne sont pas aussi optimistes en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, où une première baisse de taux est entièrement prévue pour novembre et plus de 130 points de base d'assouplissement implicite jusqu'à la fin de 2025. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)
