Les banques pourraient utiliser une partie des bénéfices exceptionnels de l'année dernière pour renforcer leurs réserves de capitaux et mettre fin à une tendance à la baisse observée, en termes absolus, ces dernières années, a déclaré le gouverneur de la Banque d'Italie samedi.
Fabio Panetta a déclaré lors de la conférence financière Assiom-Forex que l'augmentation des ratios de capital des banques depuis 2020 était due à la baisse des expositions pondérées en fonction des risques.
Interrogé en marge de la conférence pour savoir si ce commentaire s'appliquait aux prêteurs de la zone euro ou aux prêteurs italiens, M. Panetta a déclaré à Reuters que la Banque d'Italie s'était concentrée sur les banques nationales lors de l'analyse des données.
Les ratios de capital mesurent les réserves de capital par rapport aux actifs pondérés par le risque (RWA) et sont un indicateur de la capacité des banques à faire face à des pertes potentielles.
Le coût du capital bancaire étant toujours supérieur au rendement, les prêteurs italiens ont réduit leurs actifs pondérés en fonction des risques, notamment en recourant à des opérations de titrisation synthétique pour les transactions de "transfert de risques significatifs".
M. Panetta, qui siège au conseil de la Banque centrale européenne en tant que gouverneur de la Banque d'Italie et qui était auparavant membre du directoire de la BCE, a indiqué que les garanties de l'État étaient un moteur de la réduction des expositions pondérées des prêteurs.
L'Italie a fourni des garanties d'État pour plus de 300 milliards d'euros (323 milliards de dollars) de prêts bancaires dans le cadre des politiques expansionnistes adoptées par Rome pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 et de la crise énergétique sur l'économie.
M. Panetta a souligné que les garanties de l'État expireraient.
"Le montant des capitaux a diminué", a déclaré M. Panetta.
"Les tendances en matière de capital peuvent être inversées en puisant dans les bénéfices exceptionnels de l'année dernière, renforçant ainsi la capacité des banques à absorber les pertes futures", a-t-il ajouté.
Les banques pourraient utiliser leur capital excédentaire pour constituer des réserves "macroprudentielles" qui leur permettraient de soutenir l'économie en cas de chocs externes sur le système financier.
M. Panetta a indiqué que la Banque d'Italie annoncerait dans les prochaines semaines les résultats de son analyse de l'orientation de la politique macroprudentielle en Italie. (1 $ = 0,9275 euros) (Rédaction : Valentina Za et Giselda Vagnoni ; Montage : Keith Weir)
